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量化级掌柜

手把手教您做分级基金底仓套利

2016-08-24

世人兜兜转转,都在寻找赚钱之道。有人听说股市生财,便误打误撞进了门。本以为门内一片祥和黄金气,不成想却半是天堂半是难熬。有客官熬了几载看不到希望,便找到还算靠谱的级掌柜要“秘方”(PS:今日终到小票涨,前几日推的创业板B、互联网B仍旧涨的好)。可世间安得双全法,能不担风险还不负金?


级掌柜不由得喃喃:即使不能双全,少担风险多赚金也是真真极好啊。转念一想,这说的不就是底仓套利?!



指数轮换如此快,除非是高手,否则追B极易自损。不如让我们换个思路:布局热门底仓+整体溢价套利,用溢价弥补亏损、增厚收益。只不过,这其中客官们需要承担的风险有:



1、毅力不够、半途而废、底仓亏损。底仓套利时常要经历底部煎熬,长期无套利机会还承担指数风险,撂挑子不干的心思几乎周周有。但长期来看,底仓套利这种滚雪球式的投资方式往往能带来意想不到的巨幅收益,不知客官们还记不记得级掌柜曾经介绍的:两年半创造500%+收益的创业分级(161022)底仓套利?


2、操作风险。底仓套利操作方便,无机会就守着不动,有机会也只要卖出分级A+分级B同时申购母基、第二天盲拆即可。但有客官实操之后,还是出现了意想不到的错误:申购母基填错代码、盲拆算错份额……噢买尬,没想到细节风险那么大。


级掌柜反思,自认为难以帮客官们规避第一个风险,但第二个风险却是有一些办法。前两天有一位客官用自己的实际操作过程让级掌柜真实体会到:这年头,盲拆已经过时,明拆才是正道!



(以下为某客官实际操作底仓套利的详细过程)


话说那天,此客官读了级掌柜的一篇文章:《国企改革走出最关键一步,为何仍被市场一度忽略?》,比较认同对国企改革看好的结论,打算长期持有,同时做底仓套利:

 

首先他打开自己专用的软件,进入重组并购主题,发现总共有4只B基。


明显国企改B(150210)流动性最好,杠杆比也较高,且整体溢价率为正,优势很大,点进去看看:




申购费还是全免,简直不能更厚道了,就他了! 


将屏幕切换国企改革(161026)到母基金,点申购:





到账日、申购费这些数据都有了,意外的是,还弹出一个对话框说明天提醒盲拆,智能程度简直不能更高!




果然第二天一开市就收到了盲拆通知,更神奇的是:在此客官的持仓里面,居然直接出现了一条余额,告诉他盲拆份额是多少!




点进去之后,直接就可以拆:




代码、数量都不用手动输入便可直接拆分,这分明是"明拆"啊!因为后面要做循环底仓套利,所以这次此客官选择只拆一半(除以2尾数是3但是系统给出的是2,应该是根据ab份额比做了判断的,细节很用心)。


现在万事俱备,随时可以做循环套利了!


就这样,盲拆变成明拆、妈妈再也不担心我输错代码、算错份额,底仓套利的风险再次降低了一个level呢!


本文所用软件,为“一起牛分级乐”


级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月。

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