基金名称富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金代码前端161017
后端161021
基金类型契约型上市开放式证券投资基金
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行
基金合同生效日2011年10月12日
基金经理李笑薇,徐幼华,方旻
业绩评价标准95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)
最低申购金额1元
基金管理费1%/年
基金托管费0.15%/年

投资目标

以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。 

富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资组合范围

股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。