富国沪深300增强证券投资基金的精巧结构,就如顶级自行车的轮轴设计:
富国基金量化投资领域的带头人、另类投资部总监李笑薇女士,在公募基金领域首位入选国家“千人计划”。李笑薇女士曾任巴克莱国际投资公司大中华区股票投资总监,资深基金经理以及高级研究主管,有着多年的华尔街从业经验与良好的投资业绩。
“千人计划”是海外高层次人才引进计划,主要围绕国家发展战略目标,引进并有重点地支持能够突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科的战略科学家和领军人才回国创新创业。
富国沪深300增强基金以优质的沪深300指数为标的指数。同时,采用量化增强的方法,将基金经理的投资经验凝聚于量化模型之中,既利用基金经理多年投资的宝贵经验,又减少投资的主观性,避免基金经理的主观情绪对投资决策造成不利影响。
人的情绪,人的弱点对投资影响较小 |
人的思维和精力得到延伸和补充,在投资覆盖的广度和深度,尤其在广度上有很大提高 |
基金名称:富国沪深300增强证券投资基金
基金类型:股票型
基金运作方式:契约型开放式
基金代码:100038
基金面值:1.00元
认购金额起点:人民币1000元
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行
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本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
其中,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

指数化投资分享中国经济长期增长之成果,增强型策略提高指数化投资之效率,量化增强方式实现增强型策略之目标。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。
标的指数
本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深300指数,指数样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,
其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。
指数化投资为主,主动性投资为辅
本基金主要策略为复制目标指数,投资组合将以成份股在目标指数中的基准权重为基础,利用富国定量投资
模型在有限范围内进行超配或低配选择。一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面
在指数跟踪的同时力求超越指数。
富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有
效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。
多因子alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础,结合前瞻性市场判断,用精研的多个因子捕捉市场有
效性暂时缺失之处,以多因子在不同个股上的不同体现估测个股的超值回报。
多因子alpha模型综合了来自市场各类投资者,公司各类报表,分析师及监管政策等各方面信息,并利用富国长期积累并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的各类信息。模型的因子包括: 价值(value)、动量(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。
同时,基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适时调整各因子类别的具体组成及权重。

95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
富国沪深300增强证券投资基金(以下简称“本基金”),由富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1106号文核准。中国证监会的核准并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和基金管理人的互联网网站www.fullgoal.com.cn进行了公开披露。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。