为何选择中证500指数?

中证500指数2007年1月15日发布以来收益率为139%(截至2011年8月12日),大幅超越了沪深股市主要的指数的收益率!

力争超越中证500指数!

富国量化增强技术应用——富国沪深300增强基金富国沪深300增强基金于2009年12月16日成立,业绩比较基准为“95%×沪深300指数收益率+1.5%(年收益率)”,截至2011年6月30日,已获得较好的相对于业绩比较基准的超额收益。

基金名称:富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金类型:股票型
基金运作方式:契约型上市开放式
基金代码:161017
基金面值:1.00 元
认购金额起点:人民币 1000 元
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行

投资比例

股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证500指数成份股
和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

投资策略

以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。

富国研发的定量投资模型借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。

业绩比较基准

95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算)

风险收益特征

本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

发行文件

《富国中证500量化增强证券投资基金基金合同》
《富国中证500量化增强证券投资基金合同摘要》
《富国中证500量化增强证券投资基金招募说明书》
《富国中证500量化增强证券投资基金托管协议》
《富国中证500量化增强证券投资基金发售公告》

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