方旻访谈：用“量化对冲”策略剥离系统性风险

各位客官新年好！先祝大家身体安康，一切平安！

疫情当前，相信不少客官还在家中“休眠”，但开盘日如期到来。短期内A股必然要受到影响，可以理解为不可避免的“系统性风险”。

这是一个有些沉重的词，因为对于投资者来说，系统性风险是无法通过持有足够多的资产来分散掉，它对于市场上所有的参与者都会产生全局性的影响。

系统性风险虽然不可避免，但我们有办法弱化它——“量化对冲”就是一种有效策略！

2010年2月至2014年4月，任富国基金定量研究员、高级定量研究员；

现任富国上证综指ETF及联接基金、富国中证500指数增强(LOF)、富国中证红利指数增强、富国中证1000指数增强、富国大盘价值量化精选、富国沪深300指数增强、富国MSCI中国A股国际通指数增强、富国新兴成长量化精选混合（LOF）基金经理。