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量化级掌柜

【内有红包】听说外资又买爆三只股票？！

2020-05-27




文末继续发红包！



外资： 这个、这个、还有这个，我全要！
交易所： 您的投资额度已用尽，且无法充值。






外资实力演绎有钱任性，某些股票实力演绎魅力爆表。
 
昨天深交所对某三只股票同时发出“外资持股预警”，大概意思是：此处限购，您即将买爆。这个“买爆”，来源于相关规定：
 

“所有境外投资者对单一上市公司的A股持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的30%。在实际操作中，外资持股比例达到26%就会被视为警戒点，28%就会被暂停购买。”


而昨天被买爆的三只股票， 外资的持股比例都超过了26% 。
 
敢于持有这么多，一定基于“看好”，但北上资金到底“灵不灵”呢？我这确实是个问题。
 

Q1:这些外资赚钱吗？


是骡子是马，拉出收益曲线遛一遛。
 
我们把北上资金持有的所有股票都拿出来，并算一下每天这些股票的平均涨跌幅，以此计算它的收益情况。
 
曲线表明：从2017年到2019年，北上资金的收益率达到72%，同期沪深300指数收益率只有20%。换句话说， 三年时间北上资金比沪深300多赚了50%+！
 
厉害厉害！

图：北上资金收益曲线


所以这个问题的答案也出来了：北上资金，确实赚钱。
 

Q2：我们能跟着北上资金抄作业吗？


解答这个问题，要分两步：



1.北上资金的作业写在哪？


很多客官不知道从哪儿看北上资金的流向、以及具体买卖了哪些股票，级掌柜给大家一个传送链接，通过这个链接就可以盘中实时监控北上资金在干啥。

http://data.eastmoney.com/hsgt/index.html




2.北上资金的作业怎么抄？


抄法一：连续大幅净流入或净流出，买OR卖沪深300。

北上资金的持仓风格更偏向沪深300，所以客官们抄作业的落地对象，应该是沪深300指数基金。

从历史走势看，每次北上资金大幅流入的时候，沪深300指数倾向跟随上涨，而北上资金大幅流出的时候，沪深300指数倾向于下跌。 并且北上资金流入流出的大多数拐点，基本都领先于沪深300指数的拐点。


图：北上资金存量走势的拐点基本领先于沪深300指数的拐点







抄法二：某一天超额流入或流出，买或卖大盘指数。


如果有客官认为，一段时间区间内的北上资金流入流出数据太难观测，我们不妨简单点，只看某一天的流入/流出数据。
 
但是，只有满足“当天北上资金净流入流出要比过去6天的平均流入/流出量高/低1倍”这样的条件时，才能执行操作。

如果这么干，我们抄作业的结果如下：


黑色线段：抄作业的收益率
红色线段：上证综指收益率


图：北上资金择时业绩与上证综指收益率对比（未考虑买卖费率）



但其实， 北上资金的卖出信号要比买入信号更有效 ，所以如果客官们要抄作业，级掌柜更建议： 在北上资金大幅净流出的时候，跟着卖卖卖 。













今日红包


今年各位客官的投资收益如何？大家都赚了多少？请在下方留言板留言：


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级掌柜有话说：只谈干货，不谈风月

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