今天场内生机勃勃，上证综指收盘企稳3100点，为一月中旬以来的新高；创业板飙升3%，市场多头趋势显现，分级B表现也非常亮眼，券商、地产、互联网、创业板等各概念分级B纷纷涨停。
数据来源：Wind
其中，低估值蓝筹全面爆发，非银金融、房地产分别大涨4.80％、4.55％，受益于金融板块的大幅上涨，上个月暗黑FOF中新调入的富国中证银行也跑出了不错的成绩。
同时，奥运会开幕以来，主题类基金富国文体健康本期同样表现出色。
However，高冷的暗黑FOF不为所动，本周没有调仓。因为从上一次模型确认触发买入信号以来，组合的权益仓位已提升至80%，吃饭行情还未结束，今天的行情已被收获在内。
富国基金FOF模拟组合业绩周报
（2016.8.8-2016.8.12）
业绩目标：组合整体追求绝对收益，权益子基金追求相对排名（加权业绩位列同期富国权益前1/3分位）
投资周期：1年以上
1、2016-7-29我们基于在震荡磨底的短期格局下对风险控制的考虑， 卖出波段交易性品种富国消费主题、富国中证军工以及富国城镇发展，以2016-7-29日净值申购富国研究精选20%和中证银行10%，并增持富国天惠10%，个基选择上更加注重均衡配置，注重组合风险收益比。
2、2016-7-13盘中我们的量化择时模型再次触发买入信号， 基于此， 我们的模拟组合以2016-7-13日净值申购10%的富国中证500；卖出10%富国纯债。
1、从绝对收益来看，在以银行地产为代表的大盘蓝筹风格显著占优的背景下，配置风格略偏中小盘的FOF模拟组合上涨1.56%，略低于基准收益0.38%。自推出以来，FOF模拟组合获得3.21%的正收益，与上证综指的表现基本持平，相较于创业板指的超额收益为5.69%。我们的FOF组合以绝对收益为目标，权益仓位为0-95%，可参考市场上的灵活配置型基金的基准作为比较，与同期基准（沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%）相比收益基本持平。
2、就子基金选择来看，在权益仓位100%的设定下，组合单周上涨1.87%，在40个可比组合中排名第11，其中，受益于金融板块的大幅上涨，新调入的窄基中证银行涨幅领先，主题类基金文体健康本期亦表现出色，位于可比前列；同时，均衡配置风格的研究精选、中证500和配置均衡的天惠，排名均位于可比上半区。 此外，由于大部分主动类基金偏好中小盘成长风格，本期主动类产品大比例跑输被动类宽基。鉴于此，在主动类产品坚守原有风格的同时，在FOF组合层面引入风格抵补的被动指基即能提高组合的市场适应度。
YTD而言， 标准化FOF收益率为9.49%， 在40个可比基金中排名第11， 稳定处于可比前列，精选个基长期带来的超额收益显著，配置偏防御的富国天惠和中小盘风格的宽基中证500，对组合超额收益贡献突出。
3、前期我们的量化择时模型确认触发买入信号，我们将模拟组合的权益仓位已提升至80%。在震荡磨底的短期格局下，市场热点轮动节奏加快，赚钱效应消退，自下而上选基的难度有所加大，基于此，我们在个基选择上，更加注重均衡配置，注重组合风险收益比；同时以风格类宽基搭配互补为主并配置波段交易型的窄基以增强收益，实现主动和被动基金的双轮驱动。
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