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暗黑FOF:没触发阈值,没必要减仓

2016-08-01


7月27日以来,上涨指数下跌了接近百点,但每次都拖一根下影线是什么意思?不愿下跌还是总有人托盘?


但不管怎样,这样的下跌没有触发阈值,也就是富二家的暗黑FOF没有做出减仓行为。


以前总说点评股市的空口无凭,信口开河,现在一边评一边还在操作,并且都公开透明化,总够臭屁了吧!


什么,操作的FOF是基金不是股票?区别不大啊哥们,择时行为判断上还是可以参考的。


富国基金FOF模拟组合业绩周报

(2016.7.25-2016.7.29)


1
组合说明


  • 业绩目标:组合整体追求绝对收益,权益子基金追求相对排名(加权业绩位列同期富国权益前1/3分位)

  • 投资周期:1年以上


2
最新FOF持仓




3
业绩回顾




从绝对收益来看,上周市场伴随监管层政策趋紧出现调整,创业板跌幅显著,上周FOF模拟组合下跌2.86%,低于基准收益2.48%,较高的仓位暴露使得组合回撤较大。自推出以来,FOF模拟组合获得1.91%的正收益,相较于上证综指和创业板指的超额收益分别为1.09%、4.46%。我们的FOF组合以绝对收益为目标,权益仓位为0-95%,可参考市场上的灵活配置型基金的基准作为比较,与同期基准(沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%)相比的超额收益为0.76%,较上期有所回撤。 




就子基金选择来看,在权益仓位100%的设定下,组合单周下跌3.65%,在40个可比组合中排名第27,其中,配置偏防御的天惠本期较为抗跌,排名第11;中小盘风格的宽基中证500、主题类基金文体健康和城镇发展,期内表现一般,处于可比基金中游。在创业板回调的拖累下,波段收益型产品富国消费主题表现欠佳,动量效应的较快衰竭亦使得窄基军工表现落后,排名落于后半区。


YTD而言,标准化FOF收益率为7.92%,在40个可比基金中排名第16,处于可比前列,精选个基长期带来的超额收益显著,强动量的窄基新能源汽车和配置偏防御的富国天惠,对组合超额收益贡献突出。


4
最新调仓说明


前期我们的量化择时模型确认触发买入信号,我们将模拟组合的权益仓位已提升至80%,上周市场热点不断分化,叠加管理层的利空信息,市场迎来回调,但中长期我们仍维持看好观点。在震荡磨底的短期格局下,基于风险控制的考虑,我们卖出波段交易性品种富国消费主题、富国中证军工以及富国城镇发展,买入富国研究精选和中证银行,并增持富国天惠,个基选择上更加注重均衡配置,注重组合风险收益比。目前,我们的最新推荐为“20%天惠+10%文体健康+20%中证500+20%研究精选+10%中证银行+20%富国信用债” 。


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