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量化级掌柜

500ETF沪港深今日首发,开启沪港深500指数化投资时代!

2021-01-25



2020年下半年开始,南向资金汹涌而下。


数据来源:Wind,截至2021年1月18日。


上周二,更是创下净流入额超过220亿元的单日新高(数据来源:Wind,截至2021年1月19日)


伴随南向资金不断涌向港市,港股投资价值日益凸显。


从市场结构来看,相较A股以传统企业为主,港股因中概股回归、监管相对宽松等因素,集聚了国内优质科技、互联网龙头企业,与A股形成互补,其中优质企业因而成为沪深两市之外的“中国核心资产”


与此同时,与以往南下资金惯于加仓金融股不同,今年以来,南下资金偏好加仓与A股相关性高的“映射”行业:无论是A股前期大涨的消费,科技,抑或信息技术、电信服务等行业,均体现本轮南下资金某种程度上或为A股的资金外溢A+H股未来有望“携手并进”(内容及观点仅供参考,不构成具体投资建议)


在此背景下,如何高效布局沪港深三市优质资产,从而降低投资单一市场集中度,更好控制风险?

今日,富国中证沪港深500ETF(场内简称:500ETF沪港深;证券代码:517100;认购代码:517103)正式发行,或为投资者提供了一键布局沪港深三地投资机遇的便捷工具。

作为全市场首批跟踪沪港深500指数的ETF产品之一,500ETF沪港深(认购代码:517103)紧密跟踪中证沪港深500指数(H30455.CSI),该指数以沪股通、深股通和港股通范围内的股票为样本空间,涵盖沪港深三市中市值大、流动性好的股票,针对样本空间内的股票,中证沪港深500指数采用以下选样方法:

  • 对于样本空间内的A股,剔除过去一年日均成交金额排名后 20%的股票;对于样本空间内的港股,剔除过去一年日均成交金额不足 3000 万港币的股票;

  • 对于上述剩余股票,按照过去一年个股日均总市值从高到低排序,选取排名较高的500只股票成指数样本。


自2014年11月28日发布以来,中证沪港深500指数中长期表现较为良好


数据来源:Wind,截至2020年12月31日;

中证沪港深500指数于2014年11月28日发布(沪港通于2014年11月17日开通)。

 

作为较为综合反映了沪港深三地上市企业整体情况的宽基指数,中证沪港深500指数具有以下特征:


行业分布均衡


其500只成份股分布于金融、信息技术、可选消费、医疗保健、能源等11个行业;


数据来源:Wind,截至2020年12月31日,

行业分布按照Wind一级行业标准。


兼具市场代表性及稳定性


截至2020年12月31日,中证沪港深500指数涵盖145只港股通标的,合计总市值38.19万亿人民币,约占港股市场总市值的51%;并涵盖355只陆股通标的,合计总市值54.29万亿人民币,约占A股总市值的72.68%囊括沪港深三地各行业龙头公司,具有较强的市场代表性和竞争力

注:成份股列示不作为具体投资建议,不构成个股推荐。


500ETF沪港深(认购代码:517103)作为ETF类型基金,具有分散投资、持仓透明、满仓运作、低费率、交易方便灵活的特点,适合作为投资者一键配置的工具。


此次新产品拟由富国量化投资部总监助理张圣贤先生管理,富国量化团队经过10多年的深耕细作,目前已拥有丰富的量化运作经验和强大的量化投资阵容。在ETF领域,仅主题产品包括消费50ETF、科技50ETF、军工龙头ETF、农业ETF、大数据ETF、智能汽车ETF等,填补了众多行业相关空白。2020年3月,富国基金于《中国证券报》第十七届中国基金业金牛奖评选中,荣获“量化投资金牛基金公司”

伴随未来海外中资股的回归,中证沪港深500指数的结构或将更加优化、从而更加反映中国的新经济企业。


借道500ETF沪港深,率先开启沪港深500指数化投资时代!


注:指数历史收益情况不预示其未来表现,不构成对本基金业绩表现的保证。请投资者关注指数基金投资风险,包括但不限于标的指数回报与股票市场平均年回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与指数回报偏离等特有风险。上述内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。


级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月

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