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军工和医药、创业板和银行,真真是降风险增收益的完美CP

2018-03-30

   

A股市场上总有一些看似毫无关联的指数,凑成CP却往往能碰撞出不一样的火花。



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级掌柜在《给客官们一个无脑策略,能大幅降低创业板的投资风险》中介绍的创业板+银行。


   
统计表明:    

➤ 2014年6月至今年3月初,在创业板单日跌幅超过2%的94个交易日中,中证银行跑赢创业板指的次数为86次,概率高达91%;

➤ 在此期间中证银行相对创业板指的日平均超额收益达到3.9%。


这意味着,富国创业板指数基金(161022)+富国中证银行(161029)的持仓组合,能够降低持有创业板的风险,且提升投资的夏普比率。


统计区间:2015年至2018.3

(备注:夏普比率是指在承担固定风险时所获得的收益)



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级掌柜根据今年行情隆重推出的军工+医药


       

军工和医药是今年市场公认的黑马板块:

       

✔ 业绩确定性

✔ 估值相对低位

✔ 政策利好频发


     

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近期两者也是频频站在涨幅冠亚军的领奖台

  


     

虽然表现出同涨态势,但两者“互补”性质亦是明显:


军工走大涨大跌路线

医药走岁月静好style

军工上涨时弹性极强

医药下跌时犹如系了安全带


所以如果客官们等权持有军工+医药,那么历史效果就是这样——

牛市时期不乏进攻性

熊市时期回撤相对不高



所以,对于今年同样是黑马的军工和医药,如果客官们无法实现准确押宝,不妨持有CP:富国中证军工指数(161024)+富国中证医药指数增强(161035)


             


既不乏进攻力、又能降低波动风险,何乐而不为?



级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月

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