您现在的位置: 首页 > 基金超市 > 指数基金 > 富国中证国企一带一路ETF > 相关资讯 > 基金新闻 > 正文

富国中证500 阿尔法管理绩效出色

日期:2012-02-20  字体大小:TTT
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF,简称“富国中证500”)设立于2011年8月31日,同年10月21日在深圳交易所上市交易,是富国基金发行的第四只指数型基金。该基金投资目的是在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益。
富国中证500阿尔法管理绩效出色。2012年市场持续反弹,指数型基金整体表现出色,截至2012年2月16日(以下同),富国中证500基金净值上涨9.66%,在109只指数型基金中排名第五位,为市场中表现最为出色的指数型基金之一。但其最大的投资业绩优势在于出色的阿尔法管理水平:数据显示,基金自2012年以来超越业绩比较基准0.62%,相对业绩在109只指数型基金中排名第三位;长期来看,尽管其设立于弱市之中,受基础市场拖累自设立以来净值下跌6.90%,但基金投资业绩超越业绩比较基准2.04%。
出色的阿尔法投资管理效果来自于管理人成熟的定量投资模型和丰富的增强投资经验。在增强指数基金的具体管理上,富国中证500以指数化投资为主,以主动性投资为辅,借鉴国际一流定量分析的应用经验,利用多因子alpha模型从价值、动量、成长、情绪、质量五个因子预测股票超额回报,在有效风险控制及交易成本最低化的基础上优化投资组合。
标的指数小盘风格鲜明。富国中证500跟踪标的中证500指数,是在全市场样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票中剔除最近1年成交最不活跃的20%股票之后,选取日均总市值最高的前500名的股票作为成份股,成长性高于一般市场代表性指数,投资价值明显。跟踪该指数的富国中证500值得关注。
 相关阅读:李笑薇、王群航现场答疑 超越的秘密在哪里?
点击了解富国中证500基金>>