量化级掌柜

创业板成交量创历史新高，是下跌信号？

2020-09-02

本周三个交易日，上证指数走出了“两阴包一阳”的结构，它颤颤巍巍的突破3400点，颤颤巍巍的守护3400点。

总之，涨也涨不上去、跌好像也跌不下来，就一直横在那儿，行情整体略显无聊。

But，今天有个传说中的“下跌”信号触发，让级掌柜担忧了一下。

今天创业板成交了3176亿元， 创下历史新高 。但市场一直有个说法， 创业板成交量创新高，往往预示着市场要跌 。

级掌柜今天来个“去伪存真大揭秘”，详细说一说，这究竟谣言？还是真理！

为了佐证上述结论，级掌柜做了这样一个统计：

2013年6月以来，创业板指成交量创下了39次新高。

在这39次中，有18次未来一周创业板指下跌，其余20次，未来一周创业板指上涨。

所以级掌柜的第一个统计结论

仅从“预示行情”这个角度来看， 创业板指量能新高后，未来一周基本为50%的概率上涨、50%的概率下跌 。所以看到创业板放量就断言市场要下跌，非常不严谨！

但是，上涨、和大涨，下跌、和暴跌毕竟有区别。所以我们不妨再深入一点。

级掌柜发现：

周涨跌在3%以上，妥妥的大跌大涨啊。

所以级掌柜得到第二个统计结论

历史上的创业板成交量创新高，往往预示着两种截然相反的行情：

1. 大涨

2. 大跌

所以今天创业板量能创新高后，请客官们做好，创业板指可能出现极端行情的准备。

那么站在当下， 后市究竟会大涨？还是大跌呢？

级掌柜细细看过数据，发现大涨的情况，基本发生在2015年上半年和2019年2月， 这种“牛市”行情中 。而大跌则发生在，行情不温不火的时刻。

同样，用数据进行验证也能得到这样的结论。

我们首先定义：创业板量能创新高 前一周的上证指数涨幅 这个指标，并用它来衡量当前的市场状态，是“牛市”还是“非牛市”，那么能得到这样的数据：

至此，我们得到本篇文章的最后一个结论：

数据来源：Wind资讯统计区间：2013.6-2020.9.1

再看当前的情况： 前一周，上证指数收益率不到1%，处于不温不火的状态 。如果历史会重演，那么级掌柜认为， 短期客官们可能需要稍微小心一点创业板了 。

风险提示：如果历史数据失效、或者有极端利好行情发生，可能推翻上述结论。

级掌柜有话说：只谈干货，不谈风月

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