本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资中的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。
本基金的特有风险包括：1、市场中性策略风险
市场中性策略产品与普通的股票型、混合型基金不同。普通股票型指数基金通过复制指数来获取指数所代表的股票市场表现，普通主动股票型基金和混合型基金通过资产配置、选时、精选行业、个股等策略来争取超越市场表现的收益，这些类别的基金与股票市场表现都保持着较高的相关性。而市场中性策略产品，通过卖空股指期货对冲系统性风险，其预期收益和预期风险与股票市场表现的相关性较低，主要取决于其投资策略的有效性。
2、投资策略失败风险
本基金将根据资本市场情况灵活选择权益类、固定收益类资产投资比例及策略，并将利用股指期货等金融衍生工具对冲市场波动风险，因此本基金将受到来自权益市场、固定收益市场和股指期货等金融衍生品市场多方面风险：
（1）如果固定收益市场系统性风险爆发或对各类固定收益金融工具的选择不准确都将对本基金的净值表现造成不利影响。
（2）对股票市场的筛选与判断是否科学、准确，基本面研究以及定量分析的准确性，也将影响到本基金所选券种能否符合预期投资目标。
（3）对股指期货等金融衍生品市场走势的判断与分析，以及对股指期货等金融衍生品市场与现货市场联动关系的判断与分析是否科学、准确，也将影响到本基金的对冲策略等衍生品投资策略能否为基金财产贡献合理的投资收益。
（4）本基金的市场中性投资策略包括指数增强策略和对冲策略两部分，具体通过构建指数增强现货组合，同时卖空股指期货合约以对冲市场系统性风险，力求获得指数增强现货组合超越股指期货合约表现的超额收益。本基金采取多种投资策略来实现绝对收益，但是不能确保策略能完全剥离基金的系统性风险，因而有可能策略失败导致基金损失。
（5）除此之外，投资策略还可能存在卖空风险、本金损失风险。
3、本基金对于每份基金份额设置三个月最短持有期限，基金份额在最短持有期内不办理赎回及转换转出业务。自最短持有期结束后，方可办理赎回及转换转出业务。故投资者面临在最短持有期内无法赎回及转换转出基金份额的风险。
除此之外，本基金还可能存在股指期货投资风险、国债期货投资风险、资产支持证券投资风险、港股通股票投资风险、存托凭证投资风险等基金运作的特有风险。