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量化级掌柜

原创 58只分级B接连涨停！可能还不够。。。

2016-05-31

14个交易日的“羊肉串”行情，无比纠结的L___型走势。当级掌柜还揪心于这样的停摆趋势将走向何时，没想到，今日一个直挺挺的火红细长蜡烛线直接收复了A股大半失地，客官们的小心情是不是也跟着UP、UP起来?!

图：上证综指近期K线图

当然，久违了的完美暴涨带来的绝不仅仅是大盘3%左右的上涨体验，卯足劲的分级B们早已扛着冲锋的号角一个个欢天喜地的奔向涨停板。据级掌柜统计，今日共有58只分级B做到了完美封停！是的，你没看错！58只！！而且是放量！

表:富国旗下分级B今日涨幅

数据来源：分级掌柜截止日期：2016-5-31

今日富国旗下的十只分级B已经贡献了7大涨停，昨天级掌柜推荐看好的体育、工业4和新能车都赫然在列。当然，如果您认为这只是一日惊喜，可能就太太太单纯了。

分级B的定价中心，分级B的合理价格

分级B作为杠杆+指数的完美组合，它的合理涨幅=价格杠杆*指数涨幅*仓位。当下分级基金的标准仓位在95%左右，基于上述公式，我们就可以得到分级B每日的合理涨幅。

理论是这样没错，但实际中由于涨停板的限制，实际涨幅和合理涨幅可能会出现偏离。

比如：今日涨到没朋友的证券公司指数暴涨7.59%，证券B级（150224）作为价格杠杆为2.3倍的杠杆基，今日合理涨幅=2.3*7.59%*95%=16.6%。But我们A股是有涨停板的，怎能允许16%的涨幅出现？于是乎，证券B级（150224）仍旧上涨10%，但是被动整体折价率就会高企，这一指标也意味着：分级B当前的价格已经低于其合理价格。