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量化级掌柜

原创 同样是定投,我们的收益差距竟有300%+?!

2016-06-02

不知不觉六月光临,我们也迎来了“股灾”一周年祭。各大财经网站都在发帖讨论:这一年我们经历了什么,我们又学到了什么?级掌柜看着这两日的盘面思考了一番,最后得出结论——我们起码学会了谨慎。




没错,前两天的大暴涨确实令人振奋,暴涨后也有知名投资家明确表示看多A股,认为A股中级行情已经来到。但是仅从这两天分级基金整体折价横行、分级B杠杆水平仍未完全爆发的情况来看,大部分客官仍偏谨慎


图:近期分级基金平均整体溢价率走势图


数据来源:Wind资讯        截止日期:2016-6-2

心动却不敢下手或许是客官们这两天最纠结的事情,但如果迟迟不下手,A股的再次爆发也将与我们无缘。于是乎,定投就成了解决这一麻烦的最佳方式。


定投好处众多,除了客官们最在意的降低下跌风险外,级掌柜以为“适合懒人”也是客官们热爱这一策略的原因之一:无需每日盯盘、自动化的到期扣款……如果不是偶然间看账户,或许都能忽略自己是个投资者的事实


但如果在懒和收益倍增之间选择,客官们会如何选?如果是每天勤奋一点点,一年半就能提升300%+的收益呢??


没错,定投母基金加底仓套利这一策略更多的被客官们诟病的地方在于:不能自动化操作和麻烦。But,这一操作的好处在于:可以大幅放大收益。



客官们都知道,按比例拿着分级A+分级B,即使不合并,享受的收益和承担的风险也基本和母基金一致。并且在拿着分级A+分级B的同时,一旦分级基金出现整体溢价,客官们即可通过卖出分级A+分级B并申购母基金的方式,吃到整体溢价率这块大肥肉。


那么这块肥肉究竟有多肥?级掌柜特对创业分级(161022)做了定投+底仓套利的收益率回测。假设从2013年12月开始对创业分级进行月度定投并进行底仓套利操作,直到2015年2月确定牛市来临并停止定投。回测数据表明,截至2015年6月,其收益率达到了512.48%,比单纯定投母基金多出了343%的超额收益。


图:创业分级定投+底仓套利收益回测
数据来源:Wind资讯 

收益诱人,我们再来看看这个操作有多复杂:


1.这一年半间,一共定投15次,即我们要做15次买创业板A(150152)+创业板B(150153)的操作;
2.这一年半间,一共底仓套利35次,即我们需要多做35次卖出创业板A+创业板B且申购创业分级的操作;
3.底仓套利耗时间吗:如果客官们的资金量不算大的话,我们只需在2:45分左右进入集思录网站查看创业分级的整体溢价率,如果整体溢价率高于1%,就进行底仓套利,如果低于1%,则不操作。


整体来看,这一策略并不是那么复杂,却能大幅放大收益。所以当下,如果客官们仍在单纯定投母基金,不妨也尝试着做底仓套利吧,相信客官们会有不小的收获。至于定投标的,级掌柜以为有脉冲性事件机会的工业4(161031)、新能源车(161028)、还有今天领涨的移动互联(161025)都是棒棒哒!





级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月

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