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量化级掌柜

茅台大跌还有临近的下折,这两日A股危机四伏

2017-11-17

所谓冰火两重天大抵就是如此:金融板块独领风骚,上证50热火朝天,而中证500、创业板指已经跌进尘埃。更让市场忧心忡忡的是,这种跌势中还不乏引人注目的小亮点,比如:茅台的大跌、还有不得不说的已经临近的下折



茅台


仅今天上半个交易日,茅台市值便跌去了整整353亿元,更令人侧目的是,这个数字已经超过了90%的A股公司总市值。


而这还不够精彩,最精彩的是——导致今日茅台大跌的主要原因在于,茅台公司自己看不下去这种涨势了。昨日茅台股价突破700元,全市场一片拍手叫好,毫无恐高看空之说。在没有最高只有更高的K线走势中,茅台公司坐不住了,紧急发文提醒投资风险,并且在风险提示最首位直接写到“过高的目标股价及估值均不代表公司的态度”。此外,新华网也发文《理性看待茅台的股价》


亲公司发话、官媒提示,茅台大跌4%,同时也跌得市场六神无主,风险偏好急速下跌。


临近的下折

关于下折,级掌柜有一个好消息、和一个坏消息

好消息是:

昨天距离下折不到10%的市场第二大分级基金券商分级,在今日证券板块大涨之后,暂时脱离了下折危险区。不过如果后市券商指数继续下跌,券商分级仍有下折可能。对此,客官们既要保持一份警惕,亦可根据《抄底券商?这里有个几乎无风险的组合策略》(点击可查看)中级掌柜提到的策略安全抄底券商板块;


坏消息是:

在军工板块的连日下挫后,融通军工(161628)距离下折仅剩1.36%的距离。也就是说,如果下周中证军工指数再下跌1.36%,融通军工(161628)就大概率触发下折。级掌柜在此特别提示其中隐含的风险。


✔ 风险一:今日,中证军工指数放量大跌3.92%,价格杠杆倍数高达4倍的军工股B(150336)理论上应该下跌14.9%,但由于跌停板的阻挡,军工股B(150336)跌幅仅为9.94%。这也就意味着,当前军工股B(150336)的交易价格相对合理价格是偏高的,如果有客官以当前价格抄底军工股B(150336),就要承担高价回落的风险。


✔ 风险二:军工板块*高杠杆下跌的风险。如果客官们今日抄底军工股B(150336),就需要做好军工板块继续下跌、而军工股B(150336)以4倍杠杆加速下跌的准备。当然,如果客官们博反弹成功,军工股B(150336)也将实现4倍的军工指数收益。


那么,我们能否能够借鉴《抄底券商》中所提到的安全方式抄底军工呢?当前军工股A的折价率为2.19%,也就是说如果此基金下折军工股A约有1.5%左右的收益空间。客官们如果持有:

75%军工股A(150335)+25%融通军工(161628)

那么:

➤ 融通军工下跌1.34%至下折,此组合不亏钱;

➤ 如果军工板块反弹,指数基金的获益能力杠杠的。

此安全的抄底军工板块的方式,客官们可以参考。





级掌柜有话说:只谈干货,不谈风月


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