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量化级掌柜

体育B下折恰逢指数大跌,怎样抄底才能赚到钱?

2017-05-23

体育B150308)终是没能抗住体育板块暴跌、大盘阴跌的压力,于昨日触发了下折。今日是其下折确认日,明日,体育B150308)、体育A150307)将停牌一天,于周四1030复牌,届时才走完下折流程。

 

市场跌跌不休,分级B排队下折。而比下折更可怕的是,停牌前一天冒险且盲目抄底的行为。今日中证体育指数暴跌3.23%,拥有5倍杠杆的体育B竟没有跌停,仅跌至7%就戛然而止。暴增的成交量背后,乐开花的是所幸以较高价逃出的持有人,而贸然接盘、盲目抄底的客官们接下来可能将面临以下风险:


 

 以较高价接盘、下折后只能以合理价卖出的价格回落风险。截至今日收盘,体育B的整体溢价率已经达到2.19%

根据分级黄金公式➯➯

分级A价格*占比+分级B价格*占比=1+整体溢价率)*母基金净值

 

可得出,在体育A价格不发生较大波动的情况下,体育B今日收盘的合理价格应为0.215元,而以今日收盘价0.242元接盘的客官,或将面临11%的价格回落风险。

 

 中证体育指数继续下跌的风险。但所幸的是,明日体育B的价格杠杆倍数将回归2倍,相对于当下5+的价格杠杆,所承担的风险略有减小。

 

那么,对于今日抄底体育B150308)的客官,究竟在何种情况下有反超赚钱的可能呢?答案是,中证体育指数的暴涨。级掌柜统计了近两日中证体育指数上涨不同幅度下,今日抄底体育B客官们的收益情况。

 

表:中证体育指数明后两日涨幅对应分级B收益

体育1.png

数据来源:Wind资讯 分级掌柜

(备注:以上估算假设体育A回归合理价格、分级基金整体溢价率归为0

 

体育虽折,但待到风起之时,体育B必定亦会享受其上涨红利。当下市场显然仍在等待明确信号,这种阴跌不止的态势不知何时能休。

 

在心累的日子里,何以解忧?还有定投。

 

分级掌柜之前亦多次提过,在这种市场下跌、但底部价值已现的市场环境中,基金定投是最适合不过的投资大法:

①在指数下跌时基金平均单位成本不断下降,市场震荡筑底为定投的客观进一步降低平均成本

②而在指数开始反弹后,基金单位净值在未回复至首次定投净值时,基金便可实现盈利。这种市场环境充分发挥了基金定投分批建仓的优势,在市场回升时便能快速获利。

 

少了择时环节,择基能力就备受考验。级掌柜以为,对于这种需要长期投资的定投大法,当然要选前景好、增长动力足的朝阳产业,比如今天刷爆屏的Alpha Go打败世界排名第一的柯洁九段,便能看出人工智能已经走在大发展的道路上。

 

在此背景下,客官们可定投工业4161031捕捉这一红利,得长期收益。

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